统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2013年
10期
97-107
,共11页
一般门限非对称误差修正模型%条件最小二乘估计%非对称性检验%股指期货
一般門限非對稱誤差脩正模型%條件最小二乘估計%非對稱性檢驗%股指期貨
일반문한비대칭오차수정모형%조건최소이승고계%비대칭성검험%고지기화
本文将通常的门限非对称误差修正模型进行了拓展,在门限变量为一般平稳变量情形下,建立了对协和向量和门限参数联合估计的条件最小二乘估计法；构造了对门限非对称效应检验的SupWald统计量,并给出了其渐近分布的bootstrap逼近方法.Monte Carlo模拟研究的结果表明:随着样本量的增大,协和向量和门限参数的条件最小二乘估计量具有一致性特征；在有限样本下,SupWald统计量具有较好的检验水平和较高的检验势.将这一模型应用于对沪深300股票指数期货和现货价格之间动态关系的研究,结果表明两者之间长期存在协和关系,短期非均衡误差调整动态存在门限非对称效应.
本文將通常的門限非對稱誤差脩正模型進行瞭拓展,在門限變量為一般平穩變量情形下,建立瞭對協和嚮量和門限參數聯閤估計的條件最小二乘估計法；構造瞭對門限非對稱效應檢驗的SupWald統計量,併給齣瞭其漸近分佈的bootstrap逼近方法.Monte Carlo模擬研究的結果錶明:隨著樣本量的增大,協和嚮量和門限參數的條件最小二乘估計量具有一緻性特徵；在有限樣本下,SupWald統計量具有較好的檢驗水平和較高的檢驗勢.將這一模型應用于對滬深300股票指數期貨和現貨價格之間動態關繫的研究,結果錶明兩者之間長期存在協和關繫,短期非均衡誤差調整動態存在門限非對稱效應.
본문장통상적문한비대칭오차수정모형진행료탁전,재문한변량위일반평은변량정형하,건립료대협화향량화문한삼수연합고계적조건최소이승고계법；구조료대문한비대칭효응검험적SupWald통계량,병급출료기점근분포적bootstrap핍근방법.Monte Carlo모의연구적결과표명:수착양본량적증대,협화향량화문한삼수적조건최소이승고계량구유일치성특정；재유한양본하,SupWald통계량구유교호적검험수평화교고적검험세.장저일모형응용우대호심300고표지수기화화현화개격지간동태관계적연구,결과표명량자지간장기존재협화관계,단기비균형오차조정동태존재문한비대칭효응.
