统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2013年
10期
54-60
,共7页
个人住房贷款%违约预测%利率政策模拟
箇人住房貸款%違約預測%利率政策模擬
개인주방대관%위약예측%리솔정책모의
本文首次构建了基于非参数随机森林(Random Forest,RF)的住房贷款违约风险评估模型,利用某大型银行个人住房贷款数据,研究了借款人特征、贷款特征、房产特征和经济文化特征等因素对贷款违约的影响.实证研究发现已偿还比例、利率、贷款收入比、额度等是贷款违约最重要的影响因素,并且RF方法的预测准确率明显高于logistic模型等其他方法.此外,本文还研究了利率调整对贷款违约的影响,发现利率对违约率的影响是负方向的,且呈不对称性和非线性.
本文首次構建瞭基于非參數隨機森林(Random Forest,RF)的住房貸款違約風險評估模型,利用某大型銀行箇人住房貸款數據,研究瞭藉款人特徵、貸款特徵、房產特徵和經濟文化特徵等因素對貸款違約的影響.實證研究髮現已償還比例、利率、貸款收入比、額度等是貸款違約最重要的影響因素,併且RF方法的預測準確率明顯高于logistic模型等其他方法.此外,本文還研究瞭利率調整對貸款違約的影響,髮現利率對違約率的影響是負方嚮的,且呈不對稱性和非線性.
본문수차구건료기우비삼수수궤삼림(Random Forest,RF)적주방대관위약풍험평고모형,이용모대형은행개인주방대관수거,연구료차관인특정、대관특정、방산특정화경제문화특정등인소대대관위약적영향.실증연구발현이상환비례、리솔、대관수입비、액도등시대관위약최중요적영향인소,병차RF방법적예측준학솔명현고우logistic모형등기타방법.차외,본문환연구료리솔조정대대관위약적영향,발현리솔대위약솔적영향시부방향적,차정불대칭성화비선성.
