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商
상
BUSINESS
2013年
20期
156-157
,共2页
单指数模型%回归分析%最优风险投资组合
單指數模型%迴歸分析%最優風險投資組閤
단지수모형%회귀분석%최우풍험투자조합
本文根据威廉·夏普的单指教模型建立最优风险投资组合,选取2008年1月至2012年12月间的沪深300指数月收益率和来自IT产业、零售产业和能源产业的6只股票月收益率进行回归分析,同时预测股票的α和β值,根据回归和预测数据进行最优风险组合的构建.
本文根據威廉·夏普的單指教模型建立最優風險投資組閤,選取2008年1月至2012年12月間的滬深300指數月收益率和來自IT產業、零售產業和能源產業的6隻股票月收益率進行迴歸分析,同時預測股票的α和β值,根據迴歸和預測數據進行最優風險組閤的構建.
본문근거위렴·하보적단지교모형건립최우풍험투자조합,선취2008년1월지2012년12월간적호심300지수월수익솔화래자IT산업、령수산업화능원산업적6지고표월수익솔진행회귀분석,동시예측고표적α화β치,근거회귀화예측수거진행최우풍험조합적구건.
