时代金融（下旬）
時代金融（下旬）
시대금융（하순）
Times finance
2014年
4期
67-70
,共4页
RAROC%经济资本%预期损失
RAROC%經濟資本%預期損失
RAROC%경제자본%예기손실
本文基于RAROC模型对商业银行的贷款定价进行定量分析，首先介绍了RAROC模型的各构成因素，推导出基于RAROC的贷款定价公式；在全面分析模型中主要因素时，通过巴塞尔协议要求、中国人民银行数据与国外成熟商业银行的历史数据推测分析预测中国银行业预期损失、目标收益率等相关数据的构成。在贷款期限方面，本文主要计量一年期的短期贷款，并提出以Shibor一年期利率作为贷款资金成本的基准，同时在符合巴塞尔协议要求的条件下使商业银行的资金成本确定更加符合市场化利率水平下的贷款定价要求。
本文基于RAROC模型對商業銀行的貸款定價進行定量分析，首先介紹瞭RAROC模型的各構成因素，推導齣基于RAROC的貸款定價公式；在全麵分析模型中主要因素時，通過巴塞爾協議要求、中國人民銀行數據與國外成熟商業銀行的歷史數據推測分析預測中國銀行業預期損失、目標收益率等相關數據的構成。在貸款期限方麵，本文主要計量一年期的短期貸款，併提齣以Shibor一年期利率作為貸款資金成本的基準，同時在符閤巴塞爾協議要求的條件下使商業銀行的資金成本確定更加符閤市場化利率水平下的貸款定價要求。
본문기우RAROC모형대상업은행적대관정개진행정량분석，수선개소료RAROC모형적각구성인소，추도출기우RAROC적대관정개공식；재전면분석모형중주요인소시，통과파새이협의요구、중국인민은행수거여국외성숙상업은행적역사수거추측분석예측중국은행업예기손실、목표수익솔등상관수거적구성。재대관기한방면，본문주요계량일년기적단기대관，병제출이Shibor일년기리솔작위대관자금성본적기준，동시재부합파새이협의요구적조건하사상업은행적자금성본학정경가부합시장화리솔수평하적대관정개요구。
