经济研究导刊
經濟研究導刊
경제연구도간
ECONOMIC RESEARCH GUIDE
2014年
11期
136-138
,共3页
谢婷婷%张佳未%朱涛%江孝感
謝婷婷%張佳未%硃濤%江孝感
사정정%장가미%주도%강효감
MRS-GARCH模型%稳定性%矩的存在性
MRS-GARCH模型%穩定性%矩的存在性
MRS-GARCH모형%은정성%구적존재성
为了更好地描述存在结构转换的时间序列的波动性,将马尔科夫链和状态转换机制引入GARCH模型,定义了MRS-GARCH模型,使GARCH模型的预测精度和持续性问题得到改善.鉴于还没有MRS-GARCH模型的稳定性和矩的存在性的相关研究,因此,基于马尔科夫链的理论以及几何遍历性和有限矩的简单假设,并使用漂移函数阐述了MRS-GARCH的稳定性和矩的存在性的充分条件.
為瞭更好地描述存在結構轉換的時間序列的波動性,將馬爾科伕鏈和狀態轉換機製引入GARCH模型,定義瞭MRS-GARCH模型,使GARCH模型的預測精度和持續性問題得到改善.鑒于還沒有MRS-GARCH模型的穩定性和矩的存在性的相關研究,因此,基于馬爾科伕鏈的理論以及幾何遍歷性和有限矩的簡單假設,併使用漂移函數闡述瞭MRS-GARCH的穩定性和矩的存在性的充分條件.
위료경호지묘술존재결구전환적시간서렬적파동성,장마이과부련화상태전환궤제인입GARCH모형,정의료MRS-GARCH모형,사GARCH모형적예측정도화지속성문제득도개선.감우환몰유MRS-GARCH모형적은정성화구적존재성적상관연구,인차,기우마이과부련적이론이급궤하편력성화유한구적간단가설,병사용표이함수천술료MRS-GARCH적은정성화구적존재성적충분조건.
