时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2013年
11期
311,316
,共2页
黄金现货%收益率波动性%GARCH模型
黃金現貨%收益率波動性%GARCH模型
황금현화%수익솔파동성%GARCH모형
本文选取上海黄金交易所现货黄金Au100品种2007年9月7日到2013年9月20共1390个交易日的收盘价格,通过构建AR(1)-GARCH(1,1)模型对其价格波动性特征进行刻画,结果表明黄金现货历史价格波动对未来黄金现货价格的冲击是微减且持久的.
本文選取上海黃金交易所現貨黃金Au100品種2007年9月7日到2013年9月20共1390箇交易日的收盤價格,通過構建AR(1)-GARCH(1,1)模型對其價格波動性特徵進行刻畫,結果錶明黃金現貨歷史價格波動對未來黃金現貨價格的遲擊是微減且持久的.
본문선취상해황금교역소현화황금Au100품충2007년9월7일도2013년9월20공1390개교역일적수반개격,통과구건AR(1)-GARCH(1,1)모형대기개격파동성특정진행각화,결과표명황금현화역사개격파동대미래황금현화개격적충격시미감차지구적.
