基于多元SVAR-BEKK模型的金融市场的风险传染程度分析
기우다원SVAR-BEKK모형적금융시장적풍험전염정도분석
Multivariate Analysis Based on the Degree of Risk of Infection SVAR-BEKK Model of Financial Markets
  • 万方数据
    科技广场 과기엄장
    SCIENCE TECHNOLOGY PLAZA
    2013年 11期 113-118 ,共6页

    谢晓冰%陈燕武

    사효빙%진연무

    金融风险传染%SVAR-BEKK模型%波动溢出效应%联动效应 金融風險傳染%SVAR-BEKK模型%波動溢齣效應%聯動效應
    금융풍험전염%SVAR-BEKK모형%파동일출효응%련동효응
    本文以欧债危机爆发至今为样本区间,对中国、美国、英国和日本4个国家的股票市场的数据进行实证分析,在利用非参分位数回归模型检验金融风险传染的存在性基础上,运用多元SVAR-BEKK模型测度4个金融市场间的风险传染程度,为各国投资者的跨国资本投资和风险管理提供了一定的借鉴.
    본문이구채위궤폭발지금위양본구간,대중국、미국、영국화일본4개국가적고표시장적수거진행실증분석,재이용비삼분위수회귀모형검험금융풍험전염적존재성기출상,운용다원SVAR-BEKK모형측도4개금융시장간적풍험전염정도,위각국투자자적과국자본투자화풍험관리제공료일정적차감.
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