商业研究
商業研究
상업연구
COMMERCIAL RESEARCH
2014年
2期
132-137
,共6页
货币政策%SVAR模型%非参数SVAR模型
貨幣政策%SVAR模型%非參數SVAR模型
화폐정책%SVAR모형%비삼수SVAR모형
本文利用1998年1月至2012年6月的工业增加值、 M2和CPI月度数据建立了一个三变量的SVAR模型，并分别用极大似然估计方法和非参数联立模型的局部线性工具变量估计方法对其进行估计，将估计的结果进行比较并作相应的向前预测分析。结论表明：参数SVAR模型可以对变量进行解释，并做相应的脉冲响应和方差分解分析，但是估计精度及预测效果要低于非参数SVAR模型。文章的创新之处在于首次给出非参数SVAR模型及其估计方法，为日后对非参数VAR模型族进行研究和广泛应用奠定了一定的基础。
本文利用1998年1月至2012年6月的工業增加值、 M2和CPI月度數據建立瞭一箇三變量的SVAR模型，併分彆用極大似然估計方法和非參數聯立模型的跼部線性工具變量估計方法對其進行估計，將估計的結果進行比較併作相應的嚮前預測分析。結論錶明：參數SVAR模型可以對變量進行解釋，併做相應的脈遲響應和方差分解分析，但是估計精度及預測效果要低于非參數SVAR模型。文章的創新之處在于首次給齣非參數SVAR模型及其估計方法，為日後對非參數VAR模型族進行研究和廣汎應用奠定瞭一定的基礎。
본문이용1998년1월지2012년6월적공업증가치、 M2화CPI월도수거건립료일개삼변량적SVAR모형，병분별용겁대사연고계방법화비삼수련립모형적국부선성공구변량고계방법대기진행고계，장고계적결과진행비교병작상응적향전예측분석。결론표명：삼수SVAR모형가이대변량진행해석，병주상응적맥충향응화방차분해분석，단시고계정도급예측효과요저우비삼수SVAR모형。문장적창신지처재우수차급출비삼수SVAR모형급기고계방법，위일후대비삼수VAR모형족진행연구화엄범응용전정료일정적기출。
