时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2013年
12期
375-376
,共2页
马氏链%模拟退火算法%均值—方差模型
馬氏鏈%模擬退火算法%均值—方差模型
마씨련%모의퇴화산법%균치—방차모형
本文利用马氏链模型对证券进行涨跌趋势判断,选取表现较好的十只证券组成证券投资组合,接着利用模拟退火算法,避免了均值—方模型中协方差是正定的要求,给出了预期收益固定、风险最小的证券最优投资组合.结合证券市场的数据进行实证分析,研究结果令人满意.
本文利用馬氏鏈模型對證券進行漲跌趨勢判斷,選取錶現較好的十隻證券組成證券投資組閤,接著利用模擬退火算法,避免瞭均值—方模型中協方差是正定的要求,給齣瞭預期收益固定、風險最小的證券最優投資組閤.結閤證券市場的數據進行實證分析,研究結果令人滿意.
본문이용마씨련모형대증권진행창질추세판단,선취표현교호적십지증권조성증권투자조합,접착이용모의퇴화산법,피면료균치—방모형중협방차시정정적요구,급출료예기수익고정、풍험최소적증권최우투자조합.결합증권시장적수거진행실증분석,연구결과령인만의.
