经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2013年
4期
71-75
,共5页
复合Poisson-Geometric过程%鞅%破产概率%索赔相依%Cramer-Lundherg逼近
複閤Poisson-Geometric過程%鞅%破產概率%索賠相依%Cramer-Lundherg逼近
복합Poisson-Geometric과정%앙%파산개솔%색배상의%Cramer-Lundherg핍근
研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer-lLundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式.
研究瞭一類推廣的複閤Poisson-Geometric風險相依模型.利用盈餘過程的鞅性,得到瞭破產概率公式以及破產概率所滿足的積分方程和Cramer-lLundberg逼近.最後給齣瞭索賠額服從指數分佈時Cramer-Lundberg逼近的精確錶達式.
연구료일유추엄적복합Poisson-Geometric풍험상의모형.이용영여과정적앙성,득도료파산개솔공식이급파산개솔소만족적적분방정화Cramer-lLundberg핍근.최후급출료색배액복종지수분포시Cramer-Lundberg핍근적정학표체식.