基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析
기우자정칙적K-S방법적균치변점검험——대아국상증종지적실증분석
Testing for change points in time series using a self-normalization based on Kolmogorov-Smirnov test:An analysis on China Shanghai composite index
  • 万方数据
    中国科学技术大学学报 중국과학기술대학학보
    JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
    2013年 12期 984-988,1040 ,共6页

    罗丽莎%潘婉彬%缪柏其

    라려사%반완빈%무백기

    自正则化%K-S检验%均值变点 自正則化%K-S檢驗%均值變點
    자정칙화%K-S검험%균치변점
    self-normalization (SN)%Kolmogorov-Smirnov test%change point
    将基于自正则的K-S方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及“滑窗”检验相比,基于自正则的K-S检验方法避免了长程方差的相合估计和带宽参数的选取.最终构造的检验统计量的渐近分布不受冗余参数的影响,而且其功效也是单调的.
    장기우자정칙적K-S방법응용우검측아국상증종지수반개서렬적균치변점.여전통적Kolmogorov-Smirnov검험이급“활창”검험상비,기우자정칙적K-S검험방법피면료장정방차적상합고계화대관삼수적선취.최종구조적검험통계량적점근분포불수용여삼수적영향,이차기공효야시단조적.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문