居民家庭金融资产风险与宏观经济波动的协动性关系研究——基于GARCH-M模型的风险度量方法
거민가정금융자산풍험여굉관경제파동적협동성관계연구——기우GARCH-M모형적풍험도량방법
Study on Relationship between Household Financial Assets Risk and Macro-economic Fluctuation:The Risk Measure Method Based on GARCH-M Model
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    STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
    2014年 1期 21-25 ,共5页

    徐梅%宁薛平

    서매%저설평

    居民家庭金融资产%在险价值(VaR)%GARCH-M模型%宏观经济变量 居民傢庭金融資產%在險價值(VaR)%GARCH-M模型%宏觀經濟變量
    거민가정금융자산%재험개치(VaR)%GARCH-M모형%굉관경제변량
    居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动.通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利率),并计算在险价值VaR,分析宏观经济指标波动与家庭金融风险的协动性关系.研究认为,家庭金融收益主要受利率影响,家庭金融风险主要受GDP和CPI影响,而且家庭金融风险具有集聚性,并会影响利率的变化.
    거민가정금융자산조합불부존재풍험,이차풍험회수착거민지유불동금융자산적비중、가정외부굉관경제적파동이변동.통과구건GARCH-M모형,인입굉관경제변량(GDP증장솔、CPI、리솔),병계산재험개치VaR,분석굉관경제지표파동여가정금융풍험적협동성관계.연구인위,가정금융수익주요수리솔영향,가정금융풍험주요수GDP화CPI영향,이차가정금융풍험구유집취성,병회영향리솔적변화.
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