云南民族大学学报（自然科学版）
雲南民族大學學報（自然科學版）
운남민족대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF YUNNAN UNIVERSITY OF THE NATIONALITIES（NATURAL SCIENCES EDITION）
2014年
1期
62-65
,共4页
损失分布%帕累托%POT模型
損失分佈%帕纍託%POT模型
손실분포%파루탁%POT모형
巨灾风险具有发生概率低、毁灭性强等特点,其分布的极值与以往的经验分布不同,具有典型的厚尾特征.运用基于GPD分布的POT模型对我国历年洪水的损失数据进行拟合,并对形状参数及尺度参数进行估计,以此研究巨灾损失的尾部特征,得出结论,并提出建议,对巨灾债券产品的设计和定价具有重要的意义.
巨災風險具有髮生概率低、燬滅性彊等特點,其分佈的極值與以往的經驗分佈不同,具有典型的厚尾特徵.運用基于GPD分佈的POT模型對我國歷年洪水的損失數據進行擬閤,併對形狀參數及呎度參數進行估計,以此研究巨災損失的尾部特徵,得齣結論,併提齣建議,對巨災債券產品的設計和定價具有重要的意義.
거재풍험구유발생개솔저、훼멸성강등특점,기분포적겁치여이왕적경험분포불동,구유전형적후미특정.운용기우GPD분포적POT모형대아국력년홍수적손실수거진행의합,병대형상삼수급척도삼수진행고계,이차연구거재손실적미부특정,득출결론,병제출건의,대거재채권산품적설계화정개구유중요적의의.
