咸阳师范学院学报
鹹暘師範學院學報
함양사범학원학보
JOURNAL OF XIANYANG TEACHERS COLLEGE
2013年
6期
7-10
,共4页
随机最大值原理%最优控制%BSDE%跳跃-扩散过程%套期保值策略
隨機最大值原理%最優控製%BSDE%跳躍-擴散過程%套期保值策略
수궤최대치원리%최우공제%BSDE%도약-확산과정%투기보치책략
现实中当有重大信息出现时会对股票价格产生冲击,使其呈现不连续跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散模型.在股票价格服从跳跃-扩散过程模型中,引入均值-方差准则,运用倒向随机微分方程及随机最大值原理对套期保值问题进行研究,并得到了该框架下的最优套期保值策略.
現實中噹有重大信息齣現時會對股票價格產生遲擊,使其呈現不連續跳躍,即股票價格錶現為一種跳躍-擴散模型.在股票價格服從跳躍-擴散過程模型中,引入均值-方差準則,運用倒嚮隨機微分方程及隨機最大值原理對套期保值問題進行研究,併得到瞭該框架下的最優套期保值策略.
현실중당유중대신식출현시회대고표개격산생충격,사기정현불련속도약,즉고표개격표현위일충도약-확산모형.재고표개격복종도약-확산과정모형중,인입균치-방차준칙,운용도향수궤미분방정급수궤최대치원리대투기보치문제진행연구,병득도료해광가하적최우투기보치책략.
