甘肃科学学报
甘肅科學學報
감숙과학학보
JOURNAL OF GANSU SCIENCES
2013年
4期
144-147
,共4页
稳定分布%风险证券%投资组合%均值—尺度参数模型
穩定分佈%風險證券%投資組閤%均值—呎度參數模型
은정분포%풍험증권%투자조합%균치—척도삼수모형
stable distribution%risky securities%portfolio%mean-scale parameter
在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析.
在非正態穩定分佈條件下研究瞭包含多箇風險證券和一箇無風險證券時的多期投資組閤.與傳統模型相比,其不同之處在于用最終資產量度量收益,以最終資產的呎度參數度量風險,建立瞭收益率—風險佔優框架下的最優投資組閤的均值—呎度參數模型,給齣瞭該模型呎度參數的錶達式,併對該模型的求解以及應用條件進行瞭分析.
재비정태은정분포조건하연구료포함다개풍험증권화일개무풍험증권시적다기투자조합.여전통모형상비,기불동지처재우용최종자산량도량수익,이최종자산적척도삼수도량풍험,건립료수익솔—풍험점우광가하적최우투자조합적균치—척도삼수모형,급출료해모형척도삼수적표체식,병대해모형적구해이급응용조건진행료분석.
