湖北大学学报（自然科学版）
湖北大學學報（自然科學版）
호북대학학보（자연과학판）
2014年
1期
41-45
,共5页
负相依%随机变量序列%卖空%收益%资产组合
負相依%隨機變量序列%賣空%收益%資產組閤
부상의%수궤변량서렬%매공%수익%자산조합
negative association%random variable series%short sale%payoff%portfolio
研究允许卖空的离散时间金融市场,从有风险和无风险控制两个方面得到市场满足一类负相依随机变量序列的条件下,关于log-最优资产组合的几个性质.
研究允許賣空的離散時間金融市場,從有風險和無風險控製兩箇方麵得到市場滿足一類負相依隨機變量序列的條件下,關于log-最優資產組閤的幾箇性質.
연구윤허매공적리산시간금융시장,종유풍험화무풍험공제량개방면득도시장만족일류부상의수궤변량서렬적조건하,관우log-최우자산조합적궤개성질.
