西南师范大学学报（自然科学版）
西南師範大學學報（自然科學版）
서남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY
2013年
12期
55-60
,共6页
魏广华%袁明霞%王丙均%高启兵%刘国祥
魏廣華%袁明霞%王丙均%高啟兵%劉國祥
위엄화%원명하%왕병균%고계병%류국상
线性区间期权%测度变换%Girsanov 定理
線性區間期權%測度變換%Girsanov 定理
선성구간기권%측도변환%Girsanov 정리
linear segment option%measurement transformation%Girsanov theorem
借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式，在利率服从扩展的 Vasicek 利率模型时，利用鞅理论和Girsanov 定理，得到了数字幂型期权的精确定价公式。
藉助測度變換穫得數字冪型期權的一般定價公式，在利率服從擴展的 Vasicek 利率模型時，利用鞅理論和Girsanov 定理，得到瞭數字冪型期權的精確定價公式。
차조측도변환획득수자멱형기권적일반정개공식，재리솔복종확전적 Vasicek 리솔모형시，이용앙이론화Girsanov 정리，득도료수자멱형기권적정학정개공식。
A general pricing formula for digital power-option is derived by measurement transformation. Then an analytic pricing formula for digital power-option is given in an extended Vasicek interest rate framework by applying the martingale theory and Girsanov theorem.
