系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2014年
2期
313-322
,共10页
单位根%ESTAR模型%修正的KSS检验
單位根%ESTAR模型%脩正的KSS檢驗
단위근%ESTAR모형%수정적KSS검험
unit root%ESTAR model%modified KSS test
Kapetanios等[1]提出在指数平滑转换自回归(ESTAR)模型框架下进行单位根检验.他们的检验是基于误差项为独立同分布的强假设下得到的,该假设在现实中很难成立.当误差项为平稳弱相依时,该检验统计量的极限分布包含冗余参数.通过构造修正的KSS检验,得到了不包含冗余参数的检验统计量.蒙特卡罗模拟结果表明该修正的统计量大大减少了序列相关性带来的水平扭曲(size distortion),且该检验统计量对于非线性平稳过程的检验功效高于PP检验.将该检验用于中国的通货膨胀率,发现它存在着一个单位根,是非平稳过程.
Kapetanios等[1]提齣在指數平滑轉換自迴歸(ESTAR)模型框架下進行單位根檢驗.他們的檢驗是基于誤差項為獨立同分佈的彊假設下得到的,該假設在現實中很難成立.噹誤差項為平穩弱相依時,該檢驗統計量的極限分佈包含冗餘參數.通過構造脩正的KSS檢驗,得到瞭不包含冗餘參數的檢驗統計量.矇特卡囉模擬結果錶明該脩正的統計量大大減少瞭序列相關性帶來的水平扭麯(size distortion),且該檢驗統計量對于非線性平穩過程的檢驗功效高于PP檢驗.將該檢驗用于中國的通貨膨脹率,髮現它存在著一箇單位根,是非平穩過程.
Kapetanios등[1]제출재지수평활전환자회귀(ESTAR)모형광가하진행단위근검험.타문적검험시기우오차항위독립동분포적강가설하득도적,해가설재현실중흔난성립.당오차항위평은약상의시,해검험통계량적겁한분포포함용여삼수.통과구조수정적KSS검험,득도료불포함용여삼수적검험통계량.몽특잡라모의결과표명해수정적통계량대대감소료서렬상관성대래적수평뉴곡(size distortion),차해검험통계량대우비선성평은과정적검험공효고우PP검험.장해검험용우중국적통화팽창솔,발현타존재착일개단위근,시비평은과정.
