统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2014年
2期
91-95
,共5页
Copula%随机模拟%参数和半参数估计方法%稳健性
Copula%隨機模擬%參數和半參數估計方法%穩健性
Copula%수궤모의%삼수화반삼수고계방법%은건성
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果.通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大.一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差.一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类.相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好.因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法.
本文主要是在極大似然法的基礎上,研究Copula的參數和半參數方法的估計效果.通過隨機模擬,比較各箇估計量的偏差、均方誤差和赤遲信息準則,得知兩步極大似然參數估計方法受邊際分佈的影響較大.一旦邊際分佈擬閤齣現誤差,該方法的穩健性會很差.一是估計齣的Copula參數會有較大的偏差和均方誤差,二是赤遲信息準則的結果顯示,該方法會錯誤地指定Copula函數類.相比之下,半參數估計不受邊際分佈的影響,穩健性要好.因此在估計Copula參數,特彆是無法確定邊際分佈函數類型時,應該用半參數方法而不是參數方法.
본문주요시재겁대사연법적기출상,연구Copula적삼수화반삼수방법적고계효과.통과수궤모의,비교각개고계량적편차、균방오차화적지신식준칙,득지량보겁대사연삼수고계방법수변제분포적영향교대.일단변제분포의합출현오차,해방법적은건성회흔차.일시고계출적Copula삼수회유교대적편차화균방오차,이시적지신식준칙적결과현시,해방법회착오지지정Copula함수류.상비지하,반삼수고계불수변제분포적영향,은건성요호.인차재고계Copula삼수,특별시무법학정변제분포함수류형시,응해용반삼수방법이불시삼수방법.
