CAJ | 학술논문

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2014年 4期 242-242,237 ,共2页

蒋贤辉蔣賢輝

장현휘

Black-Scholes-Merton定价公式%期权的风险敏感度因子%Delta对冲 Black-Scholes-Merton定價公式%期權的風險敏感度因子%Delta對遲
Black-Scholes-Merton정개공식%기권적풍험민감도인자%Delta대충

本文从期权的Black-Scholes-Merton定价公式以及影响期权价格的因素的敏感度因子定义出发，关于期权价格的影响因素对期权价格的影响大小作了实证分析，在此基础上讨论了Delta对冲以及gamma对冲的重要意义。
본문종기권적Black-Scholes-Merton정개공식이급영향기권개격적인소적민감도인자정의출발，관우기권개격적영향인소대기권개격적영향대소작료실증분석，재차기출상토론료Delta대충이급gamma대충적중요의의。