系统科学与数学
繫統科學與數學
계통과학여수학
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES
2013年
12期
1391-1403
,共13页
朱怀念%植璟涵%张成科%宾宁
硃懷唸%植璟涵%張成科%賓寧
주부념%식경함%장성과%빈저
随机系统%Markov切换参数%微分博弈%广义Riccati方程
隨機繫統%Markov切換參數%微分博弈%廣義Riccati方程
수궤계통%Markov절환삼수%미분박혁%엄의Riccati방정
Stochastic systems%Markov regime switching%differential games%generalized Riccati equation
研究了一类连续时间带Markov切换参数的线性二次零和随机微分博弈问题,在广义It(o)微分的意义下,通过引入一个广义Riccati微分(或者代数)方程,证明了该广义Riccati 方程的可解性是相应随机微分博弈问题均衡策略存在的一个充分必要条件,同时给出了最优策略闭环形式的显式解以及最优性能指标值,最后给出了数值算例验证结论的正确性.
研究瞭一類連續時間帶Markov切換參數的線性二次零和隨機微分博弈問題,在廣義It(o)微分的意義下,通過引入一箇廣義Riccati微分(或者代數)方程,證明瞭該廣義Riccati 方程的可解性是相應隨機微分博弈問題均衡策略存在的一箇充分必要條件,同時給齣瞭最優策略閉環形式的顯式解以及最優性能指標值,最後給齣瞭數值算例驗證結論的正確性.
연구료일류련속시간대Markov절환삼수적선성이차령화수궤미분박혁문제,재엄의It(o)미분적의의하,통과인입일개엄의Riccati미분(혹자대수)방정,증명료해엄의Riccati 방정적가해성시상응수궤미분박혁문제균형책략존재적일개충분필요조건,동시급출료최우책략폐배형식적현식해이급최우성능지표치,최후급출료수치산례험증결론적정학성.
