数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2013年
21期
66-71
,共6页
交易持续期%累计成交量%ACD模型%ACV模型
交易持續期%纍計成交量%ACD模型%ACV模型
교역지속기%루계성교량%ACD모형%ACV모형
trade duration%accumulated trading volume%ACD model%ACV model
以金融超高数据中的重要指标成交量为研究对象,借鉴ACD模型的建模思路,以价格变化一个单位的交易期内累计成交量为标记点,建立基于价格交易持续期的累计成交量模型——ACV模型,运用国内股票市场超高频数据对这一模型进行实证分析,结果表明模型显著,累计成交量的期望受上一期期望的影响远远大于上一期累计成交量的影响,且累计成交量具有明显的聚类效应.
以金融超高數據中的重要指標成交量為研究對象,藉鑒ACD模型的建模思路,以價格變化一箇單位的交易期內纍計成交量為標記點,建立基于價格交易持續期的纍計成交量模型——ACV模型,運用國內股票市場超高頻數據對這一模型進行實證分析,結果錶明模型顯著,纍計成交量的期望受上一期期望的影響遠遠大于上一期纍計成交量的影響,且纍計成交量具有明顯的聚類效應.
이금융초고수거중적중요지표성교량위연구대상,차감ACD모형적건모사로,이개격변화일개단위적교역기내루계성교량위표기점,건립기우개격교역지속기적루계성교량모형——ACV모형,운용국내고표시장초고빈수거대저일모형진행실증분석,결과표명모형현저,루계성교량적기망수상일기기망적영향원원대우상일기루계성교량적영향,차루계성교량구유명현적취류효응.
