系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2014年
1期
25-34
,共10页
SVAR模型%模型识别%有向无环图%因果结构推断%Monte Carlo仿真
SVAR模型%模型識彆%有嚮無環圖%因果結構推斷%Monte Carlo倣真
SVAR모형%모형식별%유향무배도%인과결구추단%Monte Carlo방진
SVAR model%identification%DAG%causal inference%Monte Carlo simulation
在递归结构假设条件下,文章证明了SVAR模型与线性动态因果结构模型是相同的数据生成过程,且SVAR模型中的同期变量系数矩阵结构与同期变量为节点的DAG之间存在特定的对应关系;文章还证明:给定真实的数据生成过程为线性动态因果结构模型,从数据出发,利用现有的IC,SGS,PC等因果结构推断算法可以对同期变量为节点的DAG作出正确推断,且这一结论不依赖于变量服从联合高斯分布,从而在理论上证明了基于DAG方法构建SVAR模型识别条件的可行性,并给出该方法下SVAR模型识别的充要条件;最后,Monte Carlo仿真结果显示:在扰动项服从不同分布条件下,基于DAG方法在构建正确的SVAR模型识别条件方面均有着非常好的表现,SVAR模型识别的充要条件也得到了仿真结果的有力支持.
在遞歸結構假設條件下,文章證明瞭SVAR模型與線性動態因果結構模型是相同的數據生成過程,且SVAR模型中的同期變量繫數矩陣結構與同期變量為節點的DAG之間存在特定的對應關繫;文章還證明:給定真實的數據生成過程為線性動態因果結構模型,從數據齣髮,利用現有的IC,SGS,PC等因果結構推斷算法可以對同期變量為節點的DAG作齣正確推斷,且這一結論不依賴于變量服從聯閤高斯分佈,從而在理論上證明瞭基于DAG方法構建SVAR模型識彆條件的可行性,併給齣該方法下SVAR模型識彆的充要條件;最後,Monte Carlo倣真結果顯示:在擾動項服從不同分佈條件下,基于DAG方法在構建正確的SVAR模型識彆條件方麵均有著非常好的錶現,SVAR模型識彆的充要條件也得到瞭倣真結果的有力支持.
재체귀결구가설조건하,문장증명료SVAR모형여선성동태인과결구모형시상동적수거생성과정,차SVAR모형중적동기변량계수구진결구여동기변량위절점적DAG지간존재특정적대응관계;문장환증명:급정진실적수거생성과정위선성동태인과결구모형,종수거출발,이용현유적IC,SGS,PC등인과결구추단산법가이대동기변량위절점적DAG작출정학추단,차저일결론불의뢰우변량복종연합고사분포,종이재이론상증명료기우DAG방법구건SVAR모형식별조건적가행성,병급출해방법하SVAR모형식별적충요조건;최후,Monte Carlo방진결과현시:재우동항복종불동분포조건하,기우DAG방법재구건정학적SVAR모형식별조건방면균유착비상호적표현,SVAR모형식별적충요조건야득도료방진결과적유력지지.
