统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2014年
3期
99-105
,共7页
平滑转移自回归模型%非线性平稳性检验%伪检验%蒙特卡洛仿真
平滑轉移自迴歸模型%非線性平穩性檢驗%偽檢驗%矇特卡洛倣真
평활전이자회귀모형%비선성평은성검험%위검험%몽특잡락방진
本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR模型或传统的线性AR模型的平稳性检验.并且,推导了检验统计量的极限分布,仿真了检验水平与功效.结果表明,本文提出的检验方法对数据生成过程有广泛的适应性,并且在大多数情况下都能获得较其他方法更佳的检验功效.
本文提齣一種通用非線性單位根檢驗方法,使用待檢序列及其逆序列的Wald統計量的最小值作為檢驗統計量,將Kapetanios等人提齣的受限條件下ESTAR模型非線性單位根檢驗推廣到非0位置參數的情形,也可應用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR模型或傳統的線性AR模型的平穩性檢驗.併且,推導瞭檢驗統計量的極限分佈,倣真瞭檢驗水平與功效.結果錶明,本文提齣的檢驗方法對數據生成過程有廣汎的適應性,併且在大多數情況下都能穫得較其他方法更佳的檢驗功效.
본문제출일충통용비선성단위근검험방법,사용대검서렬급기역서렬적Wald통계량적최소치작위검험통계량,장Kapetanios등인제출적수한조건하ESTAR모형비선성단위근검험추엄도비0위치삼수적정형,야가응용우LSTAR혹기타가능적STAR모형、TAR모형혹전통적선성AR모형적평은성검험.병차,추도료검험통계량적겁한분포,방진료검험수평여공효.결과표명,본문제출적검험방법대수거생성과정유엄범적괄응성,병차재대다수정황하도능획득교기타방법경가적검험공효.
