重庆理工大学学报（社会科学版）
重慶理工大學學報（社會科學版）
중경리공대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2014年
6期
25-28,39
,共5页
GARCH模型%极值理论%汇率风险
GARCH模型%極值理論%彙率風險
GARCH모형%겁치이론%회솔풍험
运用极值理论和GARCH模型对企业的汇率风险进行研究,分析人民币对美元的统计分布特征,并对收益率的尾部进行建模,进而计算出VaR与CVaR值,返回检验证明该模型具有准确性与有效性.研究结果表明,该模型具有超越样本的估计能力,比传统工具更适合度量尾部分布下的金融时间序列.
運用極值理論和GARCH模型對企業的彙率風險進行研究,分析人民幣對美元的統計分佈特徵,併對收益率的尾部進行建模,進而計算齣VaR與CVaR值,返迴檢驗證明該模型具有準確性與有效性.研究結果錶明,該模型具有超越樣本的估計能力,比傳統工具更適閤度量尾部分佈下的金融時間序列.
운용겁치이론화GARCH모형대기업적회솔풍험진행연구,분석인민폐대미원적통계분포특정,병대수익솔적미부진행건모,진이계산출VaR여CVaR치,반회검험증명해모형구유준학성여유효성.연구결과표명,해모형구유초월양본적고계능력,비전통공구경괄합도량미부분포하적금융시간서렬.
