南昌大学学报（工科版）
南昌大學學報（工科版）
남창대학학보（공과판）
JOURNAL OF NANCHANG UNIVERSITY ENGINEERING & TECHNOLOGY EDITION
2014年
2期
195-199
,共5页
期望巨额损失值%条件风险价值%α-分位数%尾部条件期望%一致性风险度量
期望巨額損失值%條件風險價值%α-分位數%尾部條件期望%一緻性風險度量
기망거액손실치%조건풍험개치%α-분위수%미부조건기망%일치성풍험도량
ES%CVaR%α-quantile%coherent risk measure%TCE
采用资产组合损失变量描述风险,并基于损失分布的α-(上)分位数给出“期望巨额损失值”ES(expectedshortfall)和“条件风险价值”CVaR(conditional value at risk)的定义.在一般损失分布下,通过直接计算说明了任一资产组合损失变量的“期望巨额损失值”ES的定义与α-(上)分位数的选取无关;而且也通过直接计算证明了ES与CVaR两者的等价关系;进而通过构造出ES的概率测度族表示证明了ES是一致性风险度量方法.此外,还就相关问题,例如分位数、一致性风险度量、尾部条件期望TCE等,给出了一些有价值的注记.
採用資產組閤損失變量描述風險,併基于損失分佈的α-(上)分位數給齣“期望巨額損失值”ES(expectedshortfall)和“條件風險價值”CVaR(conditional value at risk)的定義.在一般損失分佈下,通過直接計算說明瞭任一資產組閤損失變量的“期望巨額損失值”ES的定義與α-(上)分位數的選取無關;而且也通過直接計算證明瞭ES與CVaR兩者的等價關繫;進而通過構造齣ES的概率測度族錶示證明瞭ES是一緻性風險度量方法.此外,還就相關問題,例如分位數、一緻性風險度量、尾部條件期望TCE等,給齣瞭一些有價值的註記.
채용자산조합손실변량묘술풍험,병기우손실분포적α-(상)분위수급출“기망거액손실치”ES(expectedshortfall)화“조건풍험개치”CVaR(conditional value at risk)적정의.재일반손실분포하,통과직접계산설명료임일자산조합손실변량적“기망거액손실치”ES적정의여α-(상)분위수적선취무관;이차야통과직접계산증명료ES여CVaR량자적등개관계;진이통과구조출ES적개솔측도족표시증명료ES시일치성풍험도량방법.차외,환취상관문제,례여분위수、일치성풍험도량、미부조건기망TCE등,급출료일사유개치적주기.
