统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2014年
4期
102-107
,共6页
二元面板%截面相关%条件Logit%Copula函数
二元麵闆%截麵相關%條件Logit%Copula函數
이원면판%절면상관%조건Logit%Copula함수
基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型.为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差从而估计得到相关系数,进而构造Copula分布函数.蒙特卡罗模拟发现基于Copula得到的参数估计量在收敛速度上要明显好于经典的条件Logit估计量.
基于雙變量FGM類函數的Copula方法可以簡單有效估計帶截麵相關的固定效應二元麵闆數據模型.為瞭能夠構造齣Copula分佈函數,我們在經典的條件Logit的估計之後再做一次極大似然估計,得到異質性的估計,這樣有瞭參數和異質性就能得到殘差從而估計得到相關繫數,進而構造Copula分佈函數.矇特卡囉模擬髮現基于Copula得到的參數估計量在收斂速度上要明顯好于經典的條件Logit估計量.
기우쌍변량FGM류함수적Copula방법가이간단유효고계대절면상관적고정효응이원면판수거모형.위료능구구조출Copula분포함수,아문재경전적조건Logit적고계지후재주일차겁대사연고계,득도이질성적고계,저양유료삼수화이질성취능득도잔차종이고계득도상관계수,진이구조Copula분포함수.몽특잡라모의발현기우Copula득도적삼수고계량재수렴속도상요명현호우경전적조건Logit고계량.
