四川兵工学报
四川兵工學報
사천병공학보
SICHUAN ORDNANCE JOURNAL
2014年
6期
146-150
,共5页
三项式随机过程%Lipschitz函数%布朗运动%马尔可夫过程
三項式隨機過程%Lipschitz函數%佈朗運動%馬爾可伕過程
삼항식수궤과정%Lipschitz함수%포랑운동%마이가부과정
trinomial random walk%Lipschitz function%Brownian motion%Markov process
在描述股票价格等资产的随机行为时，布朗运动（维纳过程Winner Process）是最基本的结构。通过一些典型的期权定价问题的激发，研究了如何运用三项式随机过程来估计用E[f(Bt,sups≤t Bs)]来描述布朗运动( Bt ) t≥0。
在描述股票價格等資產的隨機行為時，佈朗運動（維納過程Winner Process）是最基本的結構。通過一些典型的期權定價問題的激髮，研究瞭如何運用三項式隨機過程來估計用E[f(Bt,sups≤t Bs)]來描述佈朗運動( Bt ) t≥0。
재묘술고표개격등자산적수궤행위시，포랑운동（유납과정Winner Process）시최기본적결구。통과일사전형적기권정개문제적격발，연구료여하운용삼항식수궤과정래고계용E[f(Bt,sups≤t Bs)]래묘술포랑운동( Bt ) t≥0。
When describing the random behavior of asset such as share price,Brownian motion is the basic structure.Motivated by some typical option pricing problems,we studied that how to estimate quantities of the form E[f(Bt,sups≤t Bs)] by replacing the Brownian motion ( Bt)t≥0 with a trinomial random walk.
