西南师范大学学报（自然科学版）
西南師範大學學報（自然科學版）
서남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY
2014年
8期
26-30
,共5页
常数红利边界%稀疏过程%红利付款%积分-微分方程
常數紅利邊界%稀疏過程%紅利付款%積分-微分方程
상수홍리변계%희소과정%홍리부관%적분-미분방정
constant dividend barrier strategy%thinning process%dividend payment%integral-differential e-quation
对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究，其中保费收入过程为一复合Poisson过程，而索赔计数过程是保单到达过程的 p 稀疏过程。得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和 n阶矩所满足的积分-微分方程及边界条件。
對常數紅利邊界策略下帶榦擾的稀疏風險模型進行研究，其中保費收入過程為一複閤Poisson過程，而索賠計數過程是保單到達過程的 p 稀疏過程。得到瞭直至破產時紅利付款現值的期望、矩母函數和 n階矩所滿足的積分-微分方程及邊界條件。
대상수홍리변계책략하대간우적희소풍험모형진행연구，기중보비수입과정위일복합Poisson과정，이색배계수과정시보단도체과정적 p 희소과정。득도료직지파산시홍리부관현치적기망、구모함수화 n계구소만족적적분-미분방정급변계조건。
In this paper ,the perturbed risk model with a constant dividend barrier strategy has been consid-ered ,in w hich the aggregate premium process is a compound Poisson process and the claim number process is a p-thinning process of the premium arriving number process .The integral-differential equations with boundary conditions for the expectation ,the moment generating function and the n the moment of the dis-counted dividend payments until ruin are obtained .
