科教导刊-电子版（中旬）
科教導刊-電子版（中旬）
과교도간-전자판（중순）
The Guide of Science & Education
2014年
1期
114-115
,共2页
最优化%HJB方程%指数效用%VaR
最優化%HJB方程%指數效用%VaR
최우화%HJB방정%지수효용%VaR
再保险是原保险人将其承担的保险业务中一部分转移给再保险人的行为。特别当保险公司面临巨灾保险风险时，再保险显得尤为必要。保险公司的管理层怎样有效地运营资本，规避风险，实现公司最优化目标已成为一个重要的热门研究课题。本文研究非比例再保险在VaR约束下最优化投资策略问题。随着保险业的发展，考虑保险公司投资带有风险收益的股票市场、无风险收益的债券市场及再保险市场更具现实意义，在此基础上我们引入风险控制-经典的VaR约束。研究在此类约束下，最大化指数效用函数的最优策略。
再保險是原保險人將其承擔的保險業務中一部分轉移給再保險人的行為。特彆噹保險公司麵臨巨災保險風險時，再保險顯得尤為必要。保險公司的管理層怎樣有效地運營資本，規避風險，實現公司最優化目標已成為一箇重要的熱門研究課題。本文研究非比例再保險在VaR約束下最優化投資策略問題。隨著保險業的髮展，攷慮保險公司投資帶有風險收益的股票市場、無風險收益的債券市場及再保險市場更具現實意義，在此基礎上我們引入風險控製-經典的VaR約束。研究在此類約束下，最大化指數效用函數的最優策略。
재보험시원보험인장기승담적보험업무중일부분전이급재보험인적행위。특별당보험공사면림거재보험풍험시，재보험현득우위필요。보험공사적관리층즘양유효지운영자본，규피풍험，실현공사최우화목표이성위일개중요적열문연구과제。본문연구비비례재보험재VaR약속하최우화투자책략문제。수착보험업적발전，고필보험공사투자대유풍험수익적고표시장、무풍험수익적채권시장급재보험시장경구현실의의，재차기출상아문인입풍험공제-경전적VaR약속。연구재차류약속하，최대화지수효용함수적최우책략。
