湘潭大学自然科学学报
湘潭大學自然科學學報
상담대학자연과학학보
NATURAL SCIENCE JOURNAL OF XIANGTAN UNIVERSITY
2014年
1期
1-7
,共7页
CVaR%债券投资%光滑方法%随机优化
CVaR%債券投資%光滑方法%隨機優化
CVaR%채권투자%광활방법%수궤우화
CVaR%bond portfolio%smoothing method%stochastic optimization
针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.考虑了一种光滑化技术,将非光滑的债券投资组合优化模型转化为一种光滑化的优化模型,该模型具有全局最优解.针对模型的求解,给出了光滑化方法和基于线性规划的方法,数值结果表明光滑化方法具有更好的计算性能,并且两种方法都能有效地求解债券组合投资优化模型.
針對債券投資組閤中的風險度量難題,用CVaR作為風險度量,構建瞭基于CVaR的債券投資組閤優化模型.攷慮瞭一種光滑化技術,將非光滑的債券投資組閤優化模型轉化為一種光滑化的優化模型,該模型具有全跼最優解.針對模型的求解,給齣瞭光滑化方法和基于線性規劃的方法,數值結果錶明光滑化方法具有更好的計算性能,併且兩種方法都能有效地求解債券組閤投資優化模型.
침대채권투자조합중적풍험도량난제,용CVaR작위풍험도량,구건료기우CVaR적채권투자조합우화모형.고필료일충광활화기술,장비광활적채권투자조합우화모형전화위일충광활화적우화모형,해모형구유전국최우해.침대모형적구해,급출료광활화방법화기우선성규화적방법,수치결과표명광활화방법구유경호적계산성능,병차량충방법도능유효지구해채권조합투자우화모형.
