佳木斯大学学报（自然科学版）
佳木斯大學學報（自然科學版）
가목사대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF JIAMUSI UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
2014年
3期
462-464
,共3页
孙江洁%沐鹏锟%刘国旗
孫江潔%沐鵬錕%劉國旂
손강길%목붕곤%류국기
几何布朗运动%多目标规划%分时段组合投资
幾何佈朗運動%多目標規劃%分時段組閤投資
궤하포랑운동%다목표규화%분시단조합투자
geometric Brownian motion%multi-objective programming%time step portfolio selection
在证券价格过程是几何布朗运动前提下，建立了分时段组合投资的多目标规划模型，使得投资受益最大和投资风险最小。最后，实例分析了该模型的现实价值。
在證券價格過程是幾何佈朗運動前提下，建立瞭分時段組閤投資的多目標規劃模型，使得投資受益最大和投資風險最小。最後，實例分析瞭該模型的現實價值。
재증권개격과정시궤하포랑운동전제하，건립료분시단조합투자적다목표규화모형，사득투자수익최대화투자풍험최소。최후，실례분석료해모형적현실개치。
On condition that price process is geometric Brownian motion , a multi-objective programming model for time step portfolio selection investment was established by minimizing the risk and maximizing the re -turn.The application value of the model was analyzed with a case .
