科技创业月刊
科技創業月刊
과기창업월간
PIONEERING WITH SCIENCE & TECHNOLOGY MONTHLY
2010年
1期
187-189,192
,共4页
信息不对称%信贷风险%波动率:KMV模型
信息不對稱%信貸風險%波動率:KMV模型
신식불대칭%신대풍험%파동솔:KMV모형
通过不完全市场下我国商业银行信贷风险问题以及看涨期权与风险贷款的同构性分析,针对我国股市波动不稳定,尤其是重大经济事件或政治事件的信息披露以及金融市场上可能存在的影响金融资产价格波动率的季节性或周期性等因素,对标的资产市场产生影响较大这一特性,提出基于Tompkins方法的预测波动率求解来替代传统历史波动率的求解,以期用修正后的KMV模型更好地量化信用风险.本研究成果对于解决当前金融危机形式下的我国商业银行信用风险管理问题具有一定的参考价值.
通過不完全市場下我國商業銀行信貸風險問題以及看漲期權與風險貸款的同構性分析,針對我國股市波動不穩定,尤其是重大經濟事件或政治事件的信息披露以及金融市場上可能存在的影響金融資產價格波動率的季節性或週期性等因素,對標的資產市場產生影響較大這一特性,提齣基于Tompkins方法的預測波動率求解來替代傳統歷史波動率的求解,以期用脩正後的KMV模型更好地量化信用風險.本研究成果對于解決噹前金融危機形式下的我國商業銀行信用風險管理問題具有一定的參攷價值.
통과불완전시장하아국상업은행신대풍험문제이급간창기권여풍험대관적동구성분석,침대아국고시파동불은정,우기시중대경제사건혹정치사건적신식피로이급금융시장상가능존재적영향금융자산개격파동솔적계절성혹주기성등인소,대표적자산시장산생영향교대저일특성,제출기우Tompkins방법적예측파동솔구해래체대전통역사파동솔적구해,이기용수정후적KMV모형경호지양화신용풍험.본연구성과대우해결당전금융위궤형식하적아국상업은행신용풍험관리문제구유일정적삼고개치.
