广西师范大学学报（自然科学版）
廣西師範大學學報（自然科學版）
엄서사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF GUANGXI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2012年
3期
36-43
,共8页
Heston模型%任选期权%Fourier反变换
Heston模型%任選期權%Fourier反變換
Heston모형%임선기권%Fourier반변환
本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价.应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和△对冲策略受波动率参数的影响.
本文攷慮標的股價滿足Heston隨機波動率模型的任選期權定價.應用Girsanov變換、多維隨機變量的特徵函數和Fourier反變換等方法,得到歐式任選期權價格的顯示解,進一步利用計算實例分析瞭任選期權價格和△對遲策略受波動率參數的影響.
본문고필표적고개만족Heston수궤파동솔모형적임선기권정개.응용Girsanov변환、다유수궤변량적특정함수화Fourier반변환등방법,득도구식임선기권개격적현시해,진일보이용계산실례분석료임선기권개격화△대충책략수파동솔삼수적영향.
