应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2013年
6期
642-654
,共13页
PDS%二元复合泊松模型%最优再保险%连接函数
PDS%二元複閤泊鬆模型%最優再保險%連接函數
PDS%이원복합박송모형%최우재보험%련접함수
PDS%bivariate compound Poisson model%optimal reinsurance%copula
经典的二元复合Poisson风险模型假定索赔次数通过一个共同的Poisson分布相关,而索赔额相互独立.本文中,我们假定索赔次数与索赔额均依随机序正相依,通过比较,发现依随机序正相依是一个比依共同Poisson分布相关更弱的条件.实际上,依随机序正相依的假定较独立、共同单调、条件随机递增等都要弱.在依随机序正相依的风险下,我们得到了最优再保险策略,并针对二维与随机多维混杂的相依风险,在自留损失的方差最小和二次效用最大的准则下,给出了自留向量的显式表达式,部分解决了Cai和Wei (2012a)提出的多维相依风险下,求解此类表达式的问题.
經典的二元複閤Poisson風險模型假定索賠次數通過一箇共同的Poisson分佈相關,而索賠額相互獨立.本文中,我們假定索賠次數與索賠額均依隨機序正相依,通過比較,髮現依隨機序正相依是一箇比依共同Poisson分佈相關更弱的條件.實際上,依隨機序正相依的假定較獨立、共同單調、條件隨機遞增等都要弱.在依隨機序正相依的風險下,我們得到瞭最優再保險策略,併針對二維與隨機多維混雜的相依風險,在自留損失的方差最小和二次效用最大的準則下,給齣瞭自留嚮量的顯式錶達式,部分解決瞭Cai和Wei (2012a)提齣的多維相依風險下,求解此類錶達式的問題.
경전적이원복합Poisson풍험모형가정색배차수통과일개공동적Poisson분포상관,이색배액상호독립.본문중,아문가정색배차수여색배액균의수궤서정상의,통과비교,발현의수궤서정상의시일개비의공동Poisson분포상관경약적조건.실제상,의수궤서정상의적가정교독립、공동단조、조건수궤체증등도요약.재의수궤서정상의적풍험하,아문득도료최우재보험책략,병침대이유여수궤다유혼잡적상의풍험,재자류손실적방차최소화이차효용최대적준칙하,급출료자류향량적현식표체식,부분해결료Cai화Wei (2012a)제출적다유상의풍험하,구해차류표체식적문제.
