应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2013年
4期
748-760
,共13页
外汇期权%随机波动率%跳%本外币对称公式%Attari公式
外彙期權%隨機波動率%跳%本外幣對稱公式%Attari公式
외회기권%수궤파동솔%도%본외폐대칭공식%Attari공식
FX Options%stochastic volatility%jump%foreign-domestic symmetry formula%Attari's formula
外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下的Bates模型和Heston模型在外币测度下保持模型类型不变,并且由此证明这两个模型下的本外币对称公式,其中的定价函数由Attari公式给出.数值分析给出了本外币对称公式的应用示范,并且详细分析了Attari公式的计算速度优势.
外彙期權本外幣對稱公式錶示本幣看漲/看跌期權與外幣看跌/看漲期權用同類定價函數錶示的等價關繫.通過測度變換法指齣本幣測度下的Bates模型和Heston模型在外幣測度下保持模型類型不變,併且由此證明這兩箇模型下的本外幣對稱公式,其中的定價函數由Attari公式給齣.數值分析給齣瞭本外幣對稱公式的應用示範,併且詳細分析瞭Attari公式的計算速度優勢.
외회기권본외폐대칭공식표시본폐간창/간질기권여외폐간질/간창기권용동류정개함수표시적등개관계.통과측도변환법지출본폐측도하적Bates모형화Heston모형재외폐측도하보지모형류형불변,병차유차증명저량개모형하적본외폐대칭공식,기중적정개함수유Attari공식급출.수치분석급출료본외폐대칭공식적응용시범,병차상세분석료Attari공식적계산속도우세.