一类被Lévy过程趋动的反射BSDEs
일류피Lévy과정추동적반사BSDEs
A class of RBSDEs driven by Lévy processes
  • 万方数据
    纯粹数学与应用数学 순수수학여응용수학
    PURE AND APPLIED MATHEMATICS
    2010年 1期 56-63 ,共8页

    冉启康

    염계강

    Lévy过程%反射倒向随机微分方程%跳时间%罚函数方法 Lévy過程%反射倒嚮隨機微分方程%跳時間%罰函數方法
    Lévy과정%반사도향수궤미분방정%도시간%벌함수방법
    reflected backward stochastic differential equations (RBSDEs)%jumping times%penalization method
    讨论了一类由Lévy过程趋动的带连续下障碍的反射倒向随机微分方程.使用罚函数方法,证明了在Lipschitz条件下解的存在唯一性.
    토론료일류유Lévy과정추동적대련속하장애적반사도향수궤미분방정.사용벌함수방법,증명료재Lipschitz조건하해적존재유일성.
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