江西科学
江西科學
강서과학
JIANGXI SCIENCE
2013年
3期
403-408
,共6页
小波%趋势项%广义自回归条件异方差%预测
小波%趨勢項%廣義自迴歸條件異方差%預測
소파%추세항%엄의자회귀조건이방차%예측
提出了非平稳时间序列的WAVELET-GARCH组合分析方法,应用于中国保险深度的研究.介绍小波以及GARCH方法的数学原理,阐述此组合方法的一般步骤,即利用小波函数分解原时间序列,成为趋势项和周期项；对趋势项进行平稳性检验；用GARCH模型拟合趋势项,并应用于预测.通过中国保险深度的变化情况研究,实证结果表明该方法比直接二次多项式拟合预测的平均相对误差小2.15％,反映WAVELET-GARCH组合方法的有效性.
提齣瞭非平穩時間序列的WAVELET-GARCH組閤分析方法,應用于中國保險深度的研究.介紹小波以及GARCH方法的數學原理,闡述此組閤方法的一般步驟,即利用小波函數分解原時間序列,成為趨勢項和週期項；對趨勢項進行平穩性檢驗；用GARCH模型擬閤趨勢項,併應用于預測.通過中國保險深度的變化情況研究,實證結果錶明該方法比直接二次多項式擬閤預測的平均相對誤差小2.15％,反映WAVELET-GARCH組閤方法的有效性.
제출료비평은시간서렬적WAVELET-GARCH조합분석방법,응용우중국보험심도적연구.개소소파이급GARCH방법적수학원리,천술차조합방법적일반보취,즉이용소파함수분해원시간서렬,성위추세항화주기항；대추세항진행평은성검험；용GARCH모형의합추세항,병응용우예측.통과중국보험심도적변화정황연구,실증결과표명해방법비직접이차다항식의합예측적평균상대오차소2.15％,반영WAVELET-GARCH조합방법적유효성.
