上海金融学院学报
上海金融學院學報
상해금융학원학보
JOURNAL OF SHANGHAI FINANCE COLLEGE
2007年
5期
45-51
,共7页
加权算术平均%一揽子期权%期权定价%风险中性
加權算術平均%一攬子期權%期權定價%風險中性
가권산술평균%일람자기권%기권정개%풍험중성
本文在一揽子期权(Basket Options)定价理论的基础上,对期权的标的价格引入跳跃-扩散过程进行建模,用几何布朗运动描述其动态变化过程,用Possion过程刻画资产价格受新的信息和稀有偶发时间的冲击所发生跳跃的计数过程,用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度,有模型限定下,运用It(o)-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换,得出加权算术平均价格一揽子期权的一个推广的解析定价公式.
本文在一攬子期權(Basket Options)定價理論的基礎上,對期權的標的價格引入跳躍-擴散過程進行建模,用幾何佈朗運動描述其動態變化過程,用Possion過程刻畫資產價格受新的信息和稀有偶髮時間的遲擊所髮生跳躍的計數過程,用對數正態隨機變量描述跳躍對應的跳躍幅度,有模型限定下,運用It(o)-Skorohod微分公式和等價鞅測度變換,得齣加權算術平均價格一攬子期權的一箇推廣的解析定價公式.
본문재일람자기권(Basket Options)정개이론적기출상,대기권적표적개격인입도약-확산과정진행건모,용궤하포랑운동묘술기동태변화과정,용Possion과정각화자산개격수신적신식화희유우발시간적충격소발생도약적계수과정,용대수정태수궤변량묘술도약대응적도약폭도,유모형한정하,운용It(o)-Skorohod미분공식화등개앙측도변환,득출가권산술평균개격일람자기권적일개추엄적해석정개공식.
