波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价
파동솔복종유한적마이가부과정적기권정개
OPTION PRICING WITH STOCHASTIC VOLATILITY FOLLOWING A FINITE MARKOV PROCESS
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2009年 3期 14-17 ,共4页

    龚海文%王跃恒%包汉俞

    공해문%왕약항%포한유

    波动率%有限马尔可夫过程%期权定价 波動率%有限馬爾可伕過程%期權定價
    파동솔%유한마이가부과정%기권정개
    通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.
    통과대복종유한마인가부과정적표적자산개격파동솔진행분석,득출료재미래시각파동적예측모형,병급출료상응적기권정개방법.
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