统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
14期
7-10
,共4页
阚值协整%部分协整%Monte-Cado仿真%检验势%检验水平
闞值協整%部分協整%Monte-Cado倣真%檢驗勢%檢驗水平
감치협정%부분협정%Monte-Cado방진%검험세%검험수평
文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阅值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究.仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会增大"弃真"的概率.其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列"持久性"的增强检验势呈下降趋势,但EG两步法下降得更快.
文章基于ECM提齣一箇新的閾值協整檢驗方法,目的在于把部分協整從閱值協整中區分開來,併對檢驗法的檢驗水平和檢驗勢進行倣真研究.倣真研究髮現:首先該統計量採用固定迴歸元自助法具有較高的檢驗勢,但具有較嚴重的檢驗水平扭麯,因此會增大"棄真"的概率.其次採取倣真臨界值的檢驗法會隨著數據序列"持久性"的增彊檢驗勢呈下降趨勢,但EG兩步法下降得更快.
문장기우ECM제출일개신적역치협정검험방법,목적재우파부분협정종열치협정중구분개래,병대검험법적검험수평화검험세진행방진연구.방진연구발현:수선해통계량채용고정회귀원자조법구유교고적검험세,단구유교엄중적검험수평뉴곡,인차회증대"기진"적개솔.기차채취방진림계치적검험법회수착수거서렬"지구성"적증강검험세정하강추세,단EG량보법하강득경쾌.
