海南师范大学学报（自然科学版）
海南師範大學學報（自然科學版）
해남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HAINAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2013年
1期
25-27,30
,共4页
参数ARCH模型%局部线性拟合%拟似然估计%bootstrap方法
參數ARCH模型%跼部線性擬閤%擬似然估計%bootstrap方法
삼수ARCH모형%국부선성의합%의사연고계%bootstrap방법
给出了一类半参数自回归条件异方差(ARCH)模型:Yt=m(Yt)+εt√β0+β1Y2t其中εt～iid·N(0,1),m(·)函数的形式不确定,为非参部分；β0,β1,是待估参数,√β0+β1Y2t为参数部分.结合非参数估计的局部线性拟合方法和参数估计的极大拟似然方法,我们给出估计这类模型的方法.进一步,把该这种方法与b00tstrap方法结合起来,同参数方法和半参数方法相比较得出,用半参数的bootstrap方法得出的残差平方和最小,拟合的效果最好.
給齣瞭一類半參數自迴歸條件異方差(ARCH)模型:Yt=m(Yt)+εt√β0+β1Y2t其中εt～iid·N(0,1),m(·)函數的形式不確定,為非參部分；β0,β1,是待估參數,√β0+β1Y2t為參數部分.結閤非參數估計的跼部線性擬閤方法和參數估計的極大擬似然方法,我們給齣估計這類模型的方法.進一步,把該這種方法與b00tstrap方法結閤起來,同參數方法和半參數方法相比較得齣,用半參數的bootstrap方法得齣的殘差平方和最小,擬閤的效果最好.
급출료일류반삼수자회귀조건이방차(ARCH)모형:Yt=m(Yt)+εt√β0+β1Y2t기중εt～iid·N(0,1),m(·)함수적형식불학정,위비삼부분；β0,β1,시대고삼수,√β0+β1Y2t위삼수부분.결합비삼수고계적국부선성의합방법화삼수고계적겁대의사연방법,아문급출고계저류모형적방법.진일보,파해저충방법여b00tstrap방법결합기래,동삼수방법화반삼수방법상비교득출,용반삼수적bootstrap방법득출적잔차평방화최소,의합적효과최호.
