西安工程大学学报
西安工程大學學報
서안공정대학학보
JOURNAL OF XI'AN POLYTECHNIC UNIVERSITY
2012年
5期
672-676
,共5页
部分信息%投资组合%马尔科夫调制参数%非线性滤波%HJB方程
部分信息%投資組閤%馬爾科伕調製參數%非線性濾波%HJB方程
부분신식%투자조합%마이과부조제삼수%비선성려파%HJB방정
通过假设股票价格不仅受布朗运动的驱动,而且受到马尔科夫调制参数的影响,建立了部分信息下的投资组合模型.运用非线性滤波估计技术和随机控制的方法,分别得到了指数效用函数和对数效用函数下的最优投资策略.
通過假設股票價格不僅受佈朗運動的驅動,而且受到馬爾科伕調製參數的影響,建立瞭部分信息下的投資組閤模型.運用非線性濾波估計技術和隨機控製的方法,分彆得到瞭指數效用函數和對數效用函數下的最優投資策略.
통과가설고표개격불부수포랑운동적구동,이차수도마이과부조제삼수적영향,건립료부분신식하적투자조합모형.운용비선성려파고계기술화수궤공제적방법,분별득도료지수효용함수화대수효용함수하적최우투자책략.
