哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
哈爾濱商業大學學報（自然科學版）
합이빈상업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF COMMERCE(NATURAL SCIENCES EDITION)
2014年
1期
109-113
,共5页
均值-方差%最优控制%BSDE%跳跃-扩散过程%套期保值策略
均值-方差%最優控製%BSDE%跳躍-擴散過程%套期保值策略
균치-방차%최우공제%BSDE%도약-확산과정%투기보치책략
mean-variance%optimal control%BSDE%jump-diffusion%hedging strategy
当有重大信息出现时，股票价格会呈现不连续的跳跃，在股票价格服从跳-扩散过程时，研究了均值-方差准则下的套期保值问题。运用倒向随机微分方程及随机控制理论得到了均值-方差准则下的最优套期保值策略。
噹有重大信息齣現時，股票價格會呈現不連續的跳躍，在股票價格服從跳-擴散過程時，研究瞭均值-方差準則下的套期保值問題。運用倒嚮隨機微分方程及隨機控製理論得到瞭均值-方差準則下的最優套期保值策略。
당유중대신식출현시，고표개격회정현불련속적도약，재고표개격복종도-확산과정시，연구료균치-방차준칙하적투기보치문제。운용도향수궤미분방정급수궤공제이론득도료균치-방차준칙하적최우투기보치책략。
As the significant information occurs , the stock price has discontinuous jump .This paper extended the mean-variance hedging problem to the jump-diffusion model .Some BS-DEs were introduced , the optimal control can be obtained .Through the solutions of those BSDEs , obtained the optimal hedging strategy of the mean-variance hedging problem .
