长江大学学报（自然版）理工卷
長江大學學報（自然版）理工捲
장강대학학보（자연판）리공권
Journal of Yangtze University(Natural Science Edition)
2013年
2期
21-23,29
,共4页
Copula函数%t-GARCH模型%Kendall秩相关系数%Spearman秩相关系数
Copula函數%t-GARCH模型%Kendall秩相關繫數%Spearman秩相關繫數
Copula함수%t-GARCH모형%Kendall질상관계수%Spearman질상관계수
将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起,利用各种统计软件作参数估计和检验,通过计算机模拟和计算,对沪深综指的相关性进行了分析.研究结果表明,沪深综指之间存在很强的正向风险关联性,沪深收益率走势具有相同的方向.
將Copula理論與t-GARCH模型結閤在一起,利用各種統計軟件作參數估計和檢驗,通過計算機模擬和計算,對滬深綜指的相關性進行瞭分析.研究結果錶明,滬深綜指之間存在很彊的正嚮風險關聯性,滬深收益率走勢具有相同的方嚮.
장Copula이론여t-GARCH모형결합재일기,이용각충통계연건작삼수고계화검험,통과계산궤모의화계산,대호심종지적상관성진행료분석.연구결과표명,호심종지지간존재흔강적정향풍험관련성,호심수익솔주세구유상동적방향.
