带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数
대다역치적량류색배풍험모형중적기망절현벌함수
The Expected Discounted Penalty Function for a Risk Model with Two Classes of Claims under Multiple Thresholds
  • 万方数据
    应用数学学报 응용수학학보
    ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
    2013年 5期 821-830 ,共10页

    江五元%杨招军

    강오원%양초군

    两类风险过程%Gerber-Shiu函数%多层阈值%Phase-type分布 兩類風險過程%Gerber-Shiu函數%多層閾值%Phase-type分佈
    량류풍험과정%Gerber-Shiu함수%다층역치%Phase-type분포
    two classes of risk processes%Gerber-Shiu penalty function%multiple thresholds%phase-type distribution
    本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type 分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.
    본문고필료대다역치량류색배도체풍험모형,재가정량류색배도체과정균위phase-type 분포시,건립료기망절현벌함수소만족적적분-미분방정.병통과랍보랍사변환토론료방정적해.
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