应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2013年
5期
783-790
,共8页
倒向随机微分方程%可积参数%Osgood条件%拟H(o)lder连续%存在唯一性
倒嚮隨機微分方程%可積參數%Osgood條件%擬H(o)lder連續%存在唯一性
도향수궤미분방정%가적삼수%Osgood조건%의H(o)lder련속%존재유일성
backward stochastic differential equations%integrable parameters%Osgood condition%quasi-H(o)lder continuity%existence and uniqueness
本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟H(o)lder连续的(这里可以不是H(o)lder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.利用单调逼近方法给出生成元g的一个一致逼近序列进而构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.
本文證明瞭具有可積參數的一維倒嚮隨機微分方程解的一箇新的存在唯一性結果,其中生成元g關于y滿足Osgood條件且關于z是擬H(o)lder連續的(這裏可以不是H(o)lder連續的).利用Tanaka公式及Girsanov變換建立BSDE的L1解的一箇比較定理,從而得到解的唯一性.利用單調逼近方法給齣生成元g的一箇一緻逼近序列進而構造齣BSDE的L1解的一箇序列,然後證明其極限即為所需的解,從而證明解的存在性.
본문증명료구유가적삼수적일유도향수궤미분방정해적일개신적존재유일성결과,기중생성원g관우y만족Osgood조건차관우z시의H(o)lder련속적(저리가이불시H(o)lder련속적).이용Tanaka공식급Girsanov변환건립BSDE적L1해적일개비교정리,종이득도해적유일성.이용단조핍근방법급출생성원g적일개일치핍근서렬진이구조출BSDE적L1해적일개서렬,연후증명기겁한즉위소수적해,종이증명해적존재성.
