河南科技大学学报（自然科学版）
河南科技大學學報（自然科學版）
하남과기대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HENAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2012年
6期
91-94
,共4页
条件风险价值%贝叶斯推断%蒙特卡洛模拟
條件風險價值%貝葉斯推斷%矇特卡洛模擬
조건풍험개치%패협사추단%몽특잡락모의
基于假设的金融资产收益分布,建立了条件风险价值CVaR计算模型,并对分布的参数采用贝叶斯统计推断进行估计,然后利用蒙特卡洛模拟计算CVaR.选取沪深300中的股票数据进行实证分析,并与经典统计方法作比较研究,研究结果表明:应用贝叶斯推断估计的分布参数更精确,拟合的分布更符合数据的真实波动,提高了CVaR度量的准确性.
基于假設的金融資產收益分佈,建立瞭條件風險價值CVaR計算模型,併對分佈的參數採用貝葉斯統計推斷進行估計,然後利用矇特卡洛模擬計算CVaR.選取滬深300中的股票數據進行實證分析,併與經典統計方法作比較研究,研究結果錶明:應用貝葉斯推斷估計的分佈參數更精確,擬閤的分佈更符閤數據的真實波動,提高瞭CVaR度量的準確性.
기우가설적금융자산수익분포,건립료조건풍험개치CVaR계산모형,병대분포적삼수채용패협사통계추단진행고계,연후이용몽특잡락모의계산CVaR.선취호심300중적고표수거진행실증분석,병여경전통계방법작비교연구,연구결과표명:응용패협사추단고계적분포삼수경정학,의합적분포경부합수거적진실파동,제고료CVaR도량적준학성.
