计算机仿真
計算機倣真
계산궤방진
COMPUTER SIMULATION
2012年
10期
366-369
,共4页
马尔可夫链%随机优化%投资组合%状态反馈%滚动优化
馬爾可伕鏈%隨機優化%投資組閤%狀態反饋%滾動優化
마이가부련%수궤우화%투자조합%상태반궤%곤동우화
研究股票投资组合的优化问题,针对股票价格的随机波动,影响识别的准确性.为了提高投资组合的收益,提出随机优化模型及其求解方法.首先,通过将股票价格的时间序列分解为马尔可夫序列,建立投资组合的马尔可夫链模型.然后,结合采用策略迭代的随机优化算法,实现投资组合的滚动优化.最终构造出一个基于状态反馈的最优投资组合策略.通过上证A股的实证分析,结果表明,在新的优化模型及算法下能获得更高的计算效率和投资收益.
研究股票投資組閤的優化問題,針對股票價格的隨機波動,影響識彆的準確性.為瞭提高投資組閤的收益,提齣隨機優化模型及其求解方法.首先,通過將股票價格的時間序列分解為馬爾可伕序列,建立投資組閤的馬爾可伕鏈模型.然後,結閤採用策略迭代的隨機優化算法,實現投資組閤的滾動優化.最終構造齣一箇基于狀態反饋的最優投資組閤策略.通過上證A股的實證分析,結果錶明,在新的優化模型及算法下能穫得更高的計算效率和投資收益.
연구고표투자조합적우화문제,침대고표개격적수궤파동,영향식별적준학성.위료제고투자조합적수익,제출수궤우화모형급기구해방법.수선,통과장고표개격적시간서렬분해위마이가부서렬,건립투자조합적마이가부련모형.연후,결합채용책략질대적수궤우화산법,실현투자조합적곤동우화.최종구조출일개기우상태반궤적최우투자조합책략.통과상증A고적실증분석,결과표명,재신적우화모형급산법하능획득경고적계산효솔화투자수익.
