经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2013年
3期
87-90
,共4页
复合期权%风险中性评价方法%Copula模型%边缘分布函数%Bayes时序诊断法%Z检验
複閤期權%風險中性評價方法%Copula模型%邊緣分佈函數%Bayes時序診斷法%Z檢驗
복합기권%풍험중성평개방법%Copula모형%변연분포함수%Bayes시서진단법%Z검험
本文使用风险中性评价方法分三部分计算了复合期权的价值,针对需要计算联合分布的第二部分,通过选取边缘分布为GARCH模型的二元正态Copula模型进行推理验证,结果求得的联合分布与使用风险中性评价方法的计算结果一致.进一步计算得到了时间相依的复合期权的价值,并且给出了使用Bayes时序诊断法和Z检验来诊断期权定价时其出现价格大的波动时的局部拐点的方法.
本文使用風險中性評價方法分三部分計算瞭複閤期權的價值,針對需要計算聯閤分佈的第二部分,通過選取邊緣分佈為GARCH模型的二元正態Copula模型進行推理驗證,結果求得的聯閤分佈與使用風險中性評價方法的計算結果一緻.進一步計算得到瞭時間相依的複閤期權的價值,併且給齣瞭使用Bayes時序診斷法和Z檢驗來診斷期權定價時其齣現價格大的波動時的跼部枴點的方法.
본문사용풍험중성평개방법분삼부분계산료복합기권적개치,침대수요계산연합분포적제이부분,통과선취변연분포위GARCH모형적이원정태Copula모형진행추리험증,결과구득적연합분포여사용풍험중성평개방법적계산결과일치.진일보계산득도료시간상의적복합기권적개치,병차급출료사용Bayes시서진단법화Z검험래진단기권정개시기출현개격대적파동시적국부괴점적방법.
